Chỉ số LDR của nhiều ngân hàng đang cao liệu có cần lo ngại ?

Chỉ số LDR được hiểu là tỷ lệ cấp dư nợ tín dụng trên vốn huy động, đây là một trong hai chỉ số cơ bản nhất thể hiện khả năng thanh khoản, đặc biệt là thanh khoản kỳ hạn của ngân hàng. Theo đó, chỉ số LDR càng cao thì khả năng thanh khoản sẽ bị giảm và ngược lại.

Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm 2021 đến nay, rất nhiều ngân hàng gia tăng chỉ số LDR so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó VPBank tăng 5 điểm phần trăm, từ mức 124,58% lên 129,58%... MSB tăng 6,81 điểm phần trăm, từ mức 90,66% lên 97,475%.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận tăng ở chỉ số LDR gồm BIDV tăng 1,63 điểm phần trăm; MBBank tăng 2,88 điểm phần trăm; Techcombank tăng 3,06 điểm phần trăm; ACB tăng 3,89 điểm phần trăm; VIB tăng 0,41 điểm phần trăm...

Tại Thông tư số 22, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mức LDR tối đa của các ngân hàng thương mại là 85%. Tức là ngân hàng huy động được 100 đồng chỉ được sử dụng cho vay 85 đồng, còn 15 đồng phải để dự trữ, làm “bộ đệm” thanh khoản. Và 15 đồng dự trữ này thường được ngân hàng mua tài sản có tính thanh khoản cao để dự trữ, như trái phiếu chính phủ.

Trong trường hợp xấu nhất, các ngân hàng có thể lấy khoản dự trữ bán ra, hoặc cũng có thể chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở (OMO) để lấy tiền trả các nghĩa vụ nợ.

Tuy nhiên những chỉ số này không cố định. Về nguyên lý, chỉ số LDR dưới 100%, tức là vốn cho vay ra thấp hơn lượng huy động vào. Nhưng thực tế huy động vốn của NH rất đa dạng.

Theo Tiến sỹ Cấn Văn Lực – Chuyên gia kinh tế - tài chính, LDR được coi là một trong hai chỉ số đo thanh khoản cực kỳ quan trọng là vì nhiều năm liền, cấp tín dụng dễ dãi, tín dụng tăng trưởng quá nóng. Thêm vào đó, cho vay sân sau, cho vay đảo nợ, cho vay nợ xấu, không thu hồi được nợ cũ mà huy động thêm cho vay mới.

Thời điểm trước năm 2011, nhiều ngân hàng trong diện tái cơ cấu bắt buộc do bị mất thanh khoản, trong đó có thanh khoản kỳ hạn mà đến nay, hậu quả vẫn chưa giải quyết triệt để - Tiến sỹ Cấn Văn Lực dẫn chứng.

Từ thực tế này, cùng với quá trình triển khai quyết định của Thủ tướng tái cơ cấu toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng qua 2 giai đoạn, năm 2014, Ngân hàng Nhà nước văn bản hóa chỉ số LDR bằng Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014.

Ngân hàng Nhà nước chưa bao giờ công bố chỉ số này của từng ngân hàng. Tương tự, các ngân hàng cũng chưa bao giờ tự mình công bố, chỉ một số rất ít. Tiến sỹ Cấn Văn Lực nêu quan điểm: “với tình hình hoạt động các NH Việt Nam, chỉ số LDR ở mức 80% là hợp lý, cao hơn thì ngân hàng phải tính toán cân đối thêm. Còn nếu vượt quá 100% chắc chắn là đáng quan ngại.”.

Nghĩa Nhân