Đề xuất thủ tục nhận diện, hạn chế rủi ro có tính hệ thống lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính

Rủi ro có tính hệ thống là loại rủi ro có khả năng gây ảnh hưởng diện rộng đến thị trường tài chính và nền kinh tế. Rủi ro này có thể bắt nguồn từ các cú sốc vĩ mô bên ngoài hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính; hoặc phát sinh từ bên trong hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính như sự đổ vỡ, mất khả năng chi trả của một hoặc một số ngân hàng thương mại có tầm quan trọng hệ thống, có thể gây gián đoạn hoạt động toàn hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính.

Theo dự thảo, trình tự nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống không chồng chéo với các quy trình quản lý, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm tính kế thừa, tổng hợp và mở rộng, nhằm bao quát các rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Việc thực hiện trình tự nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa đơn vị đầu mối, các đơn vị phối hợp và tổ chức báo cáo.

Nội dung nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính

Dự thảo đề xuất trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính bao gồm các quy định về: Các bước nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính; thu thập, tổng hợp và xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu; nội dung nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính; lập báo cáo nhận diện, đánh giá và đề xuất biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính.

Trong đó, nội dung nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính được nêu rõ như sau:

Công tác nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống được thực hiện thông qua việc phân tích một, một số hoặc tất cả các nội dung sau đây:

1. Phân tích diễn biến, đánh giá rủi ro có tính hệ thống tiềm ẩn bắt nguồn từ các khu vực kinh tế vĩ mô, tài chính trong nước và quốc tế, bao gồm: Rủi ro từ khu vực kinh tế thực; rủi ro từ khu vực tiền tệ, tín dụng; rủi ro từ khu vực đối ngoại; rủi ro từ khu vực tài khóa.

2. Nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính theo mục tiêu trung gian của chính sách an toàn vĩ mô theo thông lệ quốc tế, bao gồm: Rủi ro tăng trưởng tín dụng và sử dụng đòn bẩy quá mức; rủi ro tín dụng tập trung quá mức; rủi ro thanh khoản; rủi ro từ sự thiếu lành mạnh của hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính.

3. Phân tích, nhận diện nguy cơ của rủi ro lan truyền trong hệ thống tài chính bắt nguồn từ mối liên kết tài chính trong nội tại hệ thống ngân hàng và mối liên kết giữa lĩnh vực ngân hàng và các lĩnh vực khác, bao gồm một, một số hoặc tất cả các nội dung sau: Mối liên kết giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; mối liên kết giữa hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, bao gồm các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm và quản lỹ quỹ đầu tư; mối liên kết giữa hệ thống ngân hàng và khu vực kinh tế thực, trong đó bao gồm khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình; ối liên kết giữa hệ thống ngân hàng và các thị trường tài sản, trong đó bao gồm thị trường bất động sản.

4. Xây dựng các kịch bản phân tích và dự báo ảnh hưởng của những thay đổi chính sách hoặc những cú sốc kinh tế, tài chính trong nước và quốc tế đối với lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính trong nước.

5. Việc kiểm tra sức chịu đựng được thực hiện định kỳ bán niên, hằng năm hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với một, một số hoặc tất cả các nội dung sau:

a) Kiểm tra sức chịu đựng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các rủi ro liên quan đến tín dụng, thị trường, thanh khoản và các rủi ro khác có liên quan;

b) Kiểm tra sức chịu đựng của khu vực doanh nghiệp đối với rủi ro về chi phí lãi vay và lợi nhuận;

c) Trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kiểm tra sức chịu đựng đối với các chủ thể khác hoặc các loại rủi ro phát sinh ngoài các nội dung quy định tại điểm a và điểm b nêu trên.

6. Nhận diện, đánh giá rủi ro đối với các ngân hàng thương mại có tầm quan trọng hệ thống.

7. Thực hiện khảo sát rủi ro có tính hệ thống đối với các tổ chức báo cáo.

Các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính

Theo dự thảo, các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính được xác định dựa trên kết quả đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính, căn cứ vào bối cảnh, diễn biến cụ thể và nguyên nhân tiềm ẩn gây rủi ro có tính hệ thống, cũng như kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Các biện pháp bao gồm một, một số hoặc tất cả các nội dung sau: Các biện pháp liên quan tới tiền tệ, tín dụng; các biện pháp liên quan tới thanh khoản; các biện pháp liên quan tới vốn; các biện pháp khác có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan này./.