Dự báo thay đổi danh mục chỉ số VN30 và VNFIN Lead kỳ quý I/2024
Bộ chỉ số HOSE-Index, VN-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục vào ngày 2/2/2024, tuy nhiên, dự báo không có sự thay đổi đáng kể nào.
Dựa trên số liệu chốt ngày 29/12/2023, Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) đã đưa ra dự bào về danh mục các chỉ số VN30, VNFIN Lead.
Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.
Theo SSI Research, chỉ số VN30 dự báo sẽ không có thay đổi về danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.597 tỷ đồng tại ngày 29/12/2023. Riêng quỹ VFM VN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.532 tỷ đồng.
Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 1,8% so với đầu năm 2023, NAV tăng 13,7% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -945 tỷ đồng từ đầu năm. Như vậy, danh mục cổ phiếu thuộc chỉ số VN30 vẫn có 13 cổ phiếu thuộc nhóm Ngân hàng.
Bảng 1: Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan
Nguồn: SSI Research
Ước tính, VPB sẽ giảm tỷ trọng từ 9,18% xuống còn 9,04%; FPT giảm tỷ trọng từ 8,93% hiện tại xuống còn 8,79%; HPG giảm tỷ trọng từ 7,69% xuống còn 7,57%... Chiều ngược lại, ACB (6,79%), MWG (4,04%), VJC (2,52%), VIB (2,14) có xu hướng tăng tỷ trọng khoảng 0,2-0,3 điểm phần trăm, riêng tỷ trọng VHM tăng nhiều hơn, khoảng 0,7 điểm phần trăm lên 4,78%.
Chỉ số VNFIN Lead với 21 cổ phiếu, dự báo cũng không có thay đổi về danh mục. Tại ngày 29/12/2023, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 2.288 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 29,8% so với đầu năm 2023, NAV tăng 27,9% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -1.919 tỷ đồng từ đầu năm.
Bảng 2: Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF
Nguồn: SSI Research
Theo ước tính, SSI được mua vào nhiều nhất 2,86 triệu cổ phiếu, VND được mua vào nhiều thứ hai 1,5 triệu cổ phiếu, tiếp theo là STB 1,34 triệu cổ phiếu. Một số cổ phiếu khác được mua không đáng kể như BID, HCM, VCI...
Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ra nhiều nhất 2,5 triệu cổ phiếu, EIB bị bán 2,1 triêục ổ phiếu tiếp theo là MBB bị bán 953 nghìn cổ phiếu, LPB bị bán 839 nghìn cổ phiếu các cổ phiếu còn lại cũng bị bán như MSB, TPB, SHB, VPB.
