Triển khai tốt Basel 2 giúp hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh
Việc NHNN ban hành các tiêu chuẩn triển khai Basel 2 là một quyết định căn cơ, có các bước đi phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Hướng đi này kèm với tiến tới các tiêu chuẩn Basel 3 trong thời gian tới sẽ giúp hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh.
Việc NHNN ban hành các tiêu chuẩn triển khai Basel 2 là một quyết định căn cơ, có các bước đi phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Ảnh:VGP
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng 2022, ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã có một số đánh giá về việc triển khai ứng dụng Basel 2 trong hoạt động quản trị, kinh doanh và tác động tới ngân hàng thời gian qua.
Ông Lưu Trung Thái khẳng định, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành các tiêu chuẩn triển khai Basel 2 là một quyết định căn cơ, có các bước đi phù hợp với điều kiện của Việt nam. Hướng đi này kèm với tiến tới các tiêu chuẩn Basel 3 trong thời gian tới sẽ giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển lành mạnh.
Với MB, năm 2020, ngân hàng đã hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel 2, tuân thủ theo Thông tư 41 Quy định tỉ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của NHNN (có đánh giá độc lập của Công ty Kiểm toán Ernst & Young).
MB chú trọng xây dựng được một hệ thống kiểm soát nội bộ khoa học, quản trị rủi ro thông minh gắn với “mô hình, công cụ, dữ liệu” giúp tăng trưởng nhanh và kiểm soát rủi ro.
Phương thức triển khai là thống nhất; triệt để; toàn diện; chủ động nghiên cứu, vừa làm vừa thử nghiệm, ứng dụng và tinh chỉnh nhanh vào thực tiễn kinh doanh.
Basel 2 đã giúp MB hoàn thành được các mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 20% trong những năm vừa qua, bảo đảm tỉ lệ nợ xấu nhỏ hơn 1% (ở mức 0,7%), tỉ lệ bao phủ nợ xấu: 300%, tỉ lệ an toàn vốn xấp xỉ 11% (so với quy định tối thiếu 8%).
Tổng Giám đốc Lưu Trung Thái nhấn mạnh 2 trụ cột được MB coi là quan trọng tác động mạnh đến chất lượng tín dụng trong thời gian vừa qua.
Thứ nhất, MB đã ứng dụng mô hình phân bổ vốn dựa trên tài sản có rủi ro (RWA) theo quy định của thông tư 41 để giải bài toán hiệu quả trong bối cảnh room tín dụng có giới hạn, tỉ lệ an toàn vốn CAR mục tiêu của MB đặt ra mức xấp xỉ 11%.
Cụ thể, thước đo “tài sản có rủi ro – RWA/dư nợ, thu nhập thuần (TOI)/dư nợ để phân bổ room tín dụng, lựa chọn khách hàng, ra quyết định tín dụng. Ưu tiên tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ như doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông nghiệp nông thôn, năng lượng sạch vào các danh mục cho vay có hệ số rủi ro thấp như cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệm vừa và nhỏ, doanh nghiệp có hệ số đòn bẩy thấp…
Việc ứng dụng RWA vào hoạt động phân bổ và tối ưu danh mục cho vay giúp MB kiểm soát room tín dụng nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả cho từng danh mục.
Thứ hai, MB xây dựng và ứng dụng mức độ cao các mô hình chấm điểm tín dụng (Scoring) đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp có độ tin cậy cao, được kiểm nghiệm chắc chắn, tăng cường tự động hóa toàn bộ quy trình cấp tín dụng đến khách hàng.
Kết quả của mô hình thẻ điểm được ứng dụng vào quá trình lựa chọn, thẩm định phê duyệt tín dụng, chuẩn hóa thông tin mẫu biểu đối với các phân khúc đặc biệt là cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Chỉ cần nhập thông tin khoản vay, hệ thống sẽ trả kết quả thẩm định, phê duyệt phương án cụ thể.
Kết quả là có khoảng 30% số lượng khoản vay MB của các sản phẩm chủ lực của MB được phê duyệt tự động thông qua hệ thống, giảm khoảng 42% thời gian phê duyệt so với trước đây (thời gian phê duyệt bình quân 3,7 giờ) và tỉ lệ nợ xấu của danh mục này chỉ ở mức 0,04%.
Bên cạnh đó, mô hình cảnh báo sớm rủi ro – Early Warning Signal cho phép MB nhận diện các khách hàng có dấu hiệu suy giảm tài chính, khả năng trả nợ kịp thời có các giải pháp ứng xử phù hợp để hỗ trợ khách hàng phục hồi và kịp thời xử lý thu hồi nợ. Hệ thống nhận diện sớm được 40% dư nợ có vấn đề trước 6 tháng và hỗ trợ MB quản trị chất lượng tín dụng tốt.
Hệ thống chấm điểm triển khai đồng bộ từ khâu tiếp xúc khách hàng, thẩm định, phê duyệt, giám sát khoản vay và thu hồi nợ. Đồng thời được kết nối với 2 nền tảng số ứng dụng Mbbank (dành cho khách hàng cá nhân) và BIZ Mbbank (dành cho khách hàng doanh nghiệp) đã hỗ trợ thu hút được số lượng khách hàng mới đột phá, giúp MB dẫn đầu thị trường về số lượng khách hàng mới sử dụng. Nền tảng số, tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch thanh toán đứng đầu ngành.
Để triển khai Basel 2 tại Việt Nam, đóng góp vào đề án tái cơ cấu các tín dụng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng ổn định trong thơi gian tới, lãnh đạo MB nêu một số kiến nghị đề xuất. Cụ thể, NHNN nên giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh. Cần quy định sớm về việc cấp tín dụng tự động dựa trên mô hình, dữ liệu; thực hiện các giao dịch tín dụng trên kênh số… Dưới góc độ vĩ mô, cần thống nhất quản lý và cơ chế chia sẻ dữ liệu dân cư, nhà đất/động sản, dịch vụ công,… để hỗ trợ các tổ chức tín dụng đánh giá, xác minh khách hàng, giúp minh bạch thông tin.
