Cổ phiếu MWG có thể bị loại khỏi danh mục VNDiamond quý I/2024

Theo lịch, ngày hoàn thành cơ cấu danh mục sẽ là ngày 3/5/2024 và chỉ số mới có hiệu lực bắt đầu từ ngày 6/5/2024. Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Theo SSI Research, với số liệu ước tính vào ngày 8/3/2024, dự báo chỉ số VNDiamond sẽ không có tên cổ phiếu MWG, do không thỏa mãn yêu cầu về hệ số P/E. Bổ sung vào danh mục kỳ quý I/2024 có thể là cổ phiếu BMP. SSI Research cho rằng, BMP sẽ được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL) từ cao nhất đến thấp nhất.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Tài chính sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 17.615 tỷ đồng tại ngày 10/3/2024.

Riêng quỹ VFMVN Diamond có tổng giá trị tài sản khoảng 17.187 tỷ đồng tại ngày 10/3/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -0,43% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 2.280 tỷ đồng và NAV tăng 13,4% so với đầu năm.

Ước tính danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ VFMVN Diamond ETF . Nguồn: SSI Research

SSI Research ước tính, FPT và PNJ sẽ đứng đầu danh mục VNDiamond với tỷ trọng 15%, có khối lượng giao dịch trung bình lần lượt là 3,96 triệu và 1,9 triệu đơn vị cổ phiếu một ngày.

MWG trong danh mục VNDiamond kỳ trước chiếm tỷ trọng 14,95%, sang kỳ quý I/2024 sẽ bị loại ra khỏi danh mục. Thay vào đó, tỷ trọng BMP trong danh mục sẽ được tăng lên 0,33%.

Minh Lâm