VNDiamond có thể thêm và loại cổ phiếu nào trong kỳ tái cơ cấu danh mục quý II?
Theo SSI Research, trong kỳ tái cơ cấu danh mục quý II/2022, chỉ số VNDiamond có thể thêm OCB, HCM, DHC và MSN để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng; trong khi đó, chỉ số này có thể loại KDH và NLG do tỷ lệ giới hạn sở hữu của nước ngoài (FOL) giảm mạnh.
Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý II theo các mốc thời gian: Ngày 18/4, công bố danh mục; ngày 29/4, các quỹ mô phỏng chốt cơ cấu danh mục; và ngày 4/5 danh mục mới có hiệu lực.
Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30, VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.
Với số liệu chốt ngày 31/3, SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có thể thêm vào cổ phiếu OCB, HCM, DHC và MSN. Trong đó, OCB có thể được thêm do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu. HCM, DHC và MSN có thể được thêm để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng - nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Ngược lại, KDH và NLG có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ giới hạn sở hữu của nước ngoài (FOL) giảm mạnh. Bên cạnh đó, CTD cũng có thể bị loại do mức P/E > 3 lần P/E bình quân. Ngoài ra, SSI Research dự báo VPB có thể sẽ bị giảm mạnh tỷ trọng do hệ số FOL bị điều chỉnh giảm.
Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.500 tỷ đồng. SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:
