Tăng trưởng cho vay cản trở các ngân hàng

Tốc độ tăng trưởng cho vay nhanh sẽ khiến việc nâng tỷ lệ an toàn vốn trở nên khó khăn. Ảnh: NAM ANH

Áp dụng tiêu chuẩn Basel II là một yêu cầu cấp thiết cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm bảo đảm tính an toàn của hoạt động ngân hàng và tạo ra sự phòng vệ trước những rủi ro trọng yếu như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Trong những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng với các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã nỗ lực thực hiện tiêu chuẩn Basel II. Tháng 12/2016, Thông tư 41 được chính thức ban hành bởi NHNN, đưa hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế.

Basel II là chuẩn mực phức tạp, với ba trụ cột gồm: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR); Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); Minh bạch và kỷ luật thị trường. Theo thực tế triển khai, các ngân hàng không hoàn thiện các trụ cột này cùng một lúc mà thực hiện từng giai đoạn. Đây là lý do khiến số ngân hàng công bố áp dụng Basel II là 20 nhưng thực tế chỉ có 13 ngân hàng hoàn thành đủ ba trụ cột. Danh sách cụ thể của 13 ngân hàng đó là: VIB, Vietcombank, VPBank, TPBank, SeABank, Techcombank, ACB, MSB, SHB, HDBank, LienVietPostBank, Viet Capital Bank và Shinhan Việt Nam.

Ngày 1/1/2023 là hạn cuối để các tổ chức tín dụng phải đáp ứng yêu cầu về hệ số CAR theo tiêu chuẩn Basel II mà Thông tư 41 đặt ra. Tuy nhiên, mức vốn hóa thấp đang là điểm yếu tín dụng của các ngân hàng Việt Nam, vì tốc độ tăng trưởng cho vay nhanh sẽ khiến việc nâng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trở nên khó khăn.

Trong bối cảnh khả năng sinh lời tăng, các ngân hàng tăng vốn để đáp ứng yêu cầu của Basel II, vốn hóa đã dần được cải thiện. Nhưng theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu Fitch thì những ngân hàng vẫn chưa tuân thủ Basel II còn cần phải huy động ít nhất 0,6 tỷ USD mới có thể đáp ứng được hạn chót để nâng hệ số CAR lên mức tối thiểu là 8% vào tháng 1/2023. Và hệ thống ngân hàng của Việt Nam có vốn hóa mỏng so với rủi ro về hoạt động và các ngân hàng quốc tế.

Tỷ lệ an toàn vốn bình quân của các ngân hàng quốc doanh và tư nhân tuân thủ Basel II lần lượt ở mức 9,2% và 11,4% vào cuối quý III/2021. Con số này thấp hơn nhiều so với mức bình quân 19,4% của các ngân hàng tại các thị trường lớn ở Đông Nam Á khác. Vốn hóa mỏng sẽ phần nào phản ánh tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh chóng, mà các ngân hàng theo đuổi trong trung hạn, do tâm lý thích rủi ro cao. Tăng trưởng cho vay cao liên tục có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về chất lượng tài sản, đặc biệt là trong trường hợp nền kinh tế đi xuống sẽ dẫn đến vấn đề tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Cũng theo ước tính của Fitch, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ cần thêm vốn bổ sung lên tới 10,7 tỷ USD (2,9% GDP) để bảo đảm khoản dự phòng rủi ro cho vay bù đắp thiệt hại có thể xảy ra từ tất cả các khoản vay có vấn đề, đồng thời duy trì hệ số CAR ở mức 10%.

Các ngân hàng quốc doanh sẽ khó hoàn thành Basel II do vị thế vốn thấp hơn. Khoảng trống đầu tư vẫn tồn tại khi các khoản tích lũy tiếp tục chậm: Tích lũy vốn ở mức thấp, mặc dù nhiều ngân hàng trong nước đã báo cáo khả năng sinh lời cao trong những năm gần đây. Điều này là do phần lớn lợi nhuận gia tăng được chi ra bởi tốc độ tăng trưởng cho vay nhanh chóng. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng của NHNN vẫn ở mức cao, 14% cho năm 2022 (bình quân từ năm 2017 đến 2021 là 14%), cho thấy tỷ lệ vốn hệ thống không có khả năng cải thiện nhanh chóng. Điều này đặc biệt đúng nếu các hạn chế đối với việc trả cổ tức bằng tiền mặt được nới lỏng.

Hiện tại, nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau những tác động của đại dịch Covid-19. Các ngân hàng cơ bản cũng đã ổn định hơn, có điều kiện về tài chính và nhu cầu lành mạnh hóa hệ thống quản trị, đặc biệt là quản lý rủi ro tín dụng để phát triển và đối mặt với những thách thức cạnh tranh mới cả trong và ngoài nước. Những yếu tố đó khiến việc triển khai Basel II có thể trở nên khả thi hơn. Nhưng để việc thực thi Thông tư 41 có tính thực chất thì yếu tố quan trọng nhất chính là nhận thức của ban lãnh đạo cơ quan điều tiết và các tổ chức tín dụng. Họ cần phải ý thức được sự cần thiết quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là sức ép cạnh tranh và động lực mở rộng hoạt động ra trường quốc tế của nền kinh tế nói chung và của mỗi ngân hàng, tổ chức tín dụng nói riêng.

Ngoài những khó khăn, thách thức vốn có của các ngân hàng khi triển khai Basel II, để việc tuân thủ chính sách không trở thành đối phó khiến hệ thống gia tăng rủi ro, cơ quan quản lý luôn cần thận trọng trong việc ban hành và giám sát thực thi chính sách, đồng thời tăng cường minh bạch thông tin và cơ chế giám sát, chế tài của thị trường.

TIỆP NGUYỄN